Пристапи во тестирање на отпорност на стрес кај кредитни институции
Традиционалните методи за мерење на ризикот, како на пример гаусовиот VaR, во добар дел не успеаа да ги добијат очекуваните резултати, било поради тоа што (по дефиниција) во голема мера ја потценуваат појавата на екстремни ризици (веројатноста за појава на екстремни загуби), или пак затоа што што не допринесоа за зголемување на дискусиите за управувањето со ризици кај повисоките нивоа на менаџмент во кредитните институции.
Поради тоа, во последните неколку години, регулаторниот фокус се сврте кон тестирањето на отпорноста на стрес, како алтернативен пристап кон одредување на вкупниот ефект од екстремни но можни настани кои влијаат на промена на вредноста на средствата и изворите кај кредитните институции, со што би се обезбедило подобро разбирање на ризиците на кои се изложени кредитните институции со крајна цел – подобрување на постоечката пракса на управување со ризиците и капиталот кај секоја од нив.
Исто така, супервизорите, преку надзор на интерната оценка на адекватноста на капиталот, се повеќе ставаат нагласок на одредување на она ниво на потребен капитал кое би овозможило преживување на супервизираните институции во подолг и продолжен период на криза и по неколку години. Овој тип на анализа подразбира подлабоко познавање и разбирање на динамиката на секој од материјално значајните ризици на кои е изложена секоја кредитна институција, како софистицирано и ефикасно делување на високиот менаџмент, далеку поразлично од традиционалното управување со ризиците.
Денес, во поголем број кредитни институции во светот, може да се каже дека тестирањето на отпорноста на стрес е прилично добро етаблирано, но по подолг период на години, тие исти институции, трошат се повеќе време и ресури на се побројни и посложени регулаторни барања, за да еден дел од нив потполно ја изгуби од вид полезноста и вистинската вредност на програмите и методите како што е тестирањето на отпорноста на стрес.
Поради тоа го осмисливме овој семинар, со цел да Ви помогнеме да се запознаете и да ги имплементирате најдобрите практики во тестирањето на отпорноста на стрес поврзани со кредитниот и најзначајните некредитни ризици (валутен, ликвидносен и каматен), како и мерките на акција на високиот менаџмент предизвикани од резултатите на истите.
На семинарот ќе дознаете:
- Кои се лимите на квантитативните модели поврзани со управувањето со кредитните и некредитните финансиски ризици.
- Основни принципи на тестирање на отпорност на стрес поврзани со кредитните и некредитните финансиски ризици.
- Која е разликата помеѓу анализа на чувствителност и анализа на сценарија.
- Кои се главните отворени прашања поврзани со инкорпорирање на макроекономските варијабли и нивните трендови во креирање на стресните сценарија.
- Како да спроведете анализа преку сценарија кои имаат видик кон иднината.
- Како да се осмислат реалистични и разумни тестови на отпорност на стрес.
- Kако се поклопува тестирањето на отпорност на стрес на одделните ризици и ICAAP.
- Кој е најдобриот начин за презентирање на резулатите од спроведените тестирања на отпорност на стрес на Управниот и Надзорниот одбор.
- Како да подготвите т.н. “stress-testing check-листа”.
- Како да ја инкорпорирате програмата за спроведување на тестирањето на отпорноста на стрес во стратешкото планирање и севкупното управување со кредитната институција.
Семинарот е наменет за:
- Висок и среден менаџмент во деловните банки и финансиски институции
- Специјалисти во подрачјето на контола и управување со ризици
- Специјалисти за управување со портфолио
- Специјалисти и аналитичари на подрачјето за финансиско планирање и controlling
- Специјалисти во секторот за интерна контола и ревизија
- Специјалисти за управување со ускладеноста со регулаторните прописи
- Кредитни аналитичари
- Специјалисти во Treasury
- Регулатори и супервизори на кредитни институции